什么是久期缺口？可提前贖回債券、保單退保等

2020-08-07 14:49:41來源：正點(diǎn)財(cái)經(jīng)

在利率波動(dòng)的環(huán)境下，利率風(fēng)險(xiǎn)不僅來自于浮動(dòng)利率資產(chǎn)與浮動(dòng)利率負(fù)債的配置狀況，久期缺口也來自于固定利率資產(chǎn)與固定利率負(fù)債的配置狀況。

在利率波動(dòng)的環(huán)境下，利率風(fēng)險(xiǎn)不僅來自于浮動(dòng)利率資產(chǎn)與浮動(dòng)利率負(fù)債的配置狀況，久期缺口也來自于固定利率資產(chǎn)與固定利率負(fù)債的配置狀況。久期缺口管理就是通過相機(jī)調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，久期缺口使金融機(jī)構(gòu)控制或者實(shí)現(xiàn)一個(gè)正的權(quán)益凈值以及降低再投資或融資的利率風(fēng)險(xiǎn)。

到期缺口在考慮利率變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的影響時(shí)。久期缺口實(shí)際上假設(shè)了利率對(duì)任何一種資產(chǎn)和負(fù)債的影響都是相同的.久期缺口而事實(shí)上并非如此，利率的波動(dòng)對(duì)不同的資產(chǎn)和負(fù)債的影響強(qiáng)度差別是非常大的。另外，利率相關(guān)的隱含期權(quán)問壓，久期缺口如可提前贖回債券、保單退保等，久期缺口由于其執(zhí)行時(shí)間很難確定，因此在缺口選擇上存在很大的問題。

關(guān)鍵詞：久期缺口贖回債券

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